除了巧取，还有豪夺。有一次，朱元璋召见沈万三，要他每年“献白金千铤，黄金百斤”，还命他造六百五十间廊房，养数十“披甲马军”，并对他的田产每亩征九斗十三升的重税。沈万三大概也明白树大招风的道理，所以想主动报效以保平安。当他得知京城要筑城墙时，就主动承担了修筑洪武门至水西门城墙的任务。当时的南京城墙全长三万七千一百四十米，合七十四华里多，朱元璋的筑城计划，仅造砖一项，便涉及一部、三卫、五省、二十八府、一百一十八县，另有三个镇，而沈万三一人负责的城墙，占整个工程量的三分之一，他以一家之力，是怎样如期完成的没有人知道。

今南京水西门外，有座赛虹桥，相传为沈万三儿媳所建，明人记载，沈万三建造数桥之后，很是得意，便在家中炫耀，谁知儿媳很不以为然，便用私房钱悄悄建了一座桥。该桥“工巧宏丽”，比公公所造之桥有过之而无不及，人们把它叫做“赛公桥”儿媳尚且如此，可见沈家确实实力不凡。沈万三处于事业巅峰时，他的弟弟沈贵已看到危机，曾写诗劝他说“锦衣玉食非为福，檀板金樽亦可休，何事百年长久计，瓦罐载酒木绵花。”要他低调做人，从事耕织，但沈万三没有听从他弟弟的话，终于招来了灭顶之灾。

据明人田艺蘅留青日札记载有一次，朱元璋准备犒赏三军，沈万三主动要求代他出赏钱。朱元璋有意刁难他说“朕有军百万，汝能遍及之乎”哪知沈万三豪爽地回答“愿每军犒金一两”朱元璋听后大吃一惊，嘴里说“此虽汝好意，然不须汝也。”但内心里却起了杀掉沈万三的念头。明史马皇后传有更为详细的记载“吴兴富民沈秀者，助筑都城三之一，又请犒军，帝怒曰匹夫犒天子军，乱民也，宜诛后谏曰妾闻法者，诛不法也，非以诛不祥民富敌国，民自不祥，不祥之民，天将灾之。陛下何诛为乃释秀戍云南。”所谓“戍云南”，就是发配到云南充军。根据这一记载，他应该是死在云南，或者死在充军的路上了。

沈万三的确切生卒年，虽然难以查清，但他在明朝建立以前即已去世，是可以确定的，吴江县志卷五六载“张士诚据吴时万三已死，二子茂、旺密从海道运米至燕京。”张士诚的军队攻占平江路，是在元至正十六年，这就是说朱元璋建立明朝的时候，沈万三已死去十二年以上，既然他已经在元朝末年去世，当然不可能遭到明朝开国皇帝朱元璋的打击了。

据元末明初人王行所撰的沈荣甫墓志铭、沈茂卿墓志铭，洪武九年，沈万三之子沈荣甫死，年七十一岁，据此，则元明易代之际，其子沈荣甫六十二岁，其孙沈森也有三十九岁，以中国人偏高寿命推算，沈万三尚在人世的可能性极小。即使活着，至少也是八十左右的垂垂老者，什么筑城呀、输粮呀、犒军呀，还用得着他来露脸么,